مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب 57 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب 57 صفحه

کلمات کلیدی :

فصل دوم پایان نامه ریسک مطلوب و نامطلوب
مبانی نظری ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه داخلی ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه خارجی ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه پژوهش ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه نظری ریسک مطلوب و نامطلوب
ادبیات نظری ریسک مطلوب و نامطلوب
چارچوب نظری ریسک مطلوب و نامطلوب

رفتن به سایت اصلی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل 57 صفحه می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری ریسک مطلوب و نامطلوب تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

در نظریه مدرن پرتفوی، کل تغییرپذیری بازدهی حول میانگین، ریسک تلقی می گردد و با واریانس و انحراف معیار اندازه گیری می شود. در این نظریه نوسانات بالای میانگین و هم چنین نوسانات پایین میانگین هم ارزش می باشند. به زبان دیگر، واریانس شاخص ریسک متقارن است که البته در دنیای واقعی سرمایه گذاران مصداق ندارد. در یک بازار رو به رشد ما باید امکان هر چه بیشتر نوسان پذیری را جستجو کنیم و باید تنها در رکود بازار از نوسان اجتناب کنیم. پس از یک دیدگاه ویژه، ریسک متقارن نیست و دارای چولگی است (Rom &Fergusen,1993).

 

 

   معیارهای ریسک مطلوب مبتنی بر این فرض هستند که حرکات رو به بالای بازدهی و بنابراین نوسان پذیری رو به بالای بازدهی مورد انتظار یا میانگین نیز به عنوان ریسک تصور می شود. از طرف دیگر ریسک مطلوب، احتمال یا پتانسیل افزایش بازدهی یک دارایی یا سرمایه گذاری، بر اساس درصد یا مبلغ را نشان می دهد که می تواند معیاری از جذابیت یا مطلوبیت آن دارایی باشد و هر چه بیشتر باشد جذابیت سرمایه گذاری بیشتر است. معیارهای مبتنی بر ریسک نامطلوب مبتنی بر فرض عدم تقارن بازدهی و واکنش متفاوت سرمایه گذاران به نوسانات کمتر از میانگین و نوسانات بالای میانگین است.

 

 

 

در این چارچوب که زیربنای نظریه فرامدرن پرتفوی قرار می گیرد، اعتقاد بر آن است که سرمایه گذاران حرکات رو به پایین بازدهی را ریسک تلقی می کنند و حرکات رو به بالا را فرصت می دانند. در این معیارها فرض بر این است که برای سرمایه گذاران تأمین امنیت اصل سرمایه نسبت به کسب بازدهی اولویت دارد و سرمایه گذاران بیشتر از آن که به دنبال کسب بازدهی باشند، به دنبال حفظ اصل سرمایه هستند.   ریسک نامطلوب احتمال این که قیمت یک دارایی یا سرمایه گذاری کاهش یابد، یا میزان زیانی که می تواند از پتانسیل کاهش قیمت منتج شود را اندازه گیری می کند. ریسک نامطلوب برآوردی از پتانسیل یک دارایی برای کاهش قیمت، در زمانی است که شرایط بازار خوب پیش نمی رود، یا مبلغی است که ممکن است در یک سرمایه گذاری ضرر حاصل شود. به عبارتی آن قسمت از ریسک است که اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد. ریسک نامطلوب به عنوان معیاری از ریسک است که تفاوت بین موقعیت ریسکی و موقعیت مقابل بدون ریسک آن را اندازه گیری می کند و فقط انحرافات نامساعد را در نظر می گیرد.

 

 

   مفهوم ریسک نامطلوب، واژه جدیدی در فرهنگ سرمایه گذاری نمی باشد. به طور خلاصه این واژه توسط ری  (1952) برای اولین بار مطرح شد. هدف اصلی در بکارگیری این واژه توسط این دانشمند، وزندهی بیشتر به احتمال پیامدهای سرمایه گذاری با نرخ بازده کمتر از نرخ بازده هدف بود. سوالم  (1966) در محدوده زمانی ۱۹۶۰ که بیشتر تحقیقات به سمت استفاده از نسبت (R/V) پیش می رفتند، در تاکید تحقیقات قبلی بیان نمود که سرمایه گذاران توجهی نسبت به نرخ بازده های پائین تر از نرخ بازده هدف ندارند و در این معیار نیم واریانس مطابقت و انطباق بیشتری با مدیریت سرمایه گذاری و مالی دارد. پیرو این مطالعات نتایج تحقیقات کوئیرک و ساپوسنیک  (1962) نشان از اهمیت و برتری معیار نیم واریانس بر معیار واریانس داشتند در ادامه مائو (1970) نشان داد که اولویت ها و ترجیحات سرمایه گذاران بیشتر معطوف به آن سطح از ریسک نامطلوب تابع توزیع احتمالات نرخ بازده می باشد، تا نسبت به کلیه انحرافات، که این مسئله نشان از بعد رفتاری سرمایه گذاران نسبت به ریسک بوده، و تنها می بایست از معیار نیم واریانس در اندازه گیری ریسک نامطلوب استفاده نمود.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده    2
1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    3

فصل دوم:  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک مطلوب و نامطلوب

2)مقدمه    5
بخش اول-مبانی نظری ریسک    8
2-1-1)بازده    8
2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    11
تعاریف ریسک(بقایی،1380)    14
2-1-3)ریسک وانواع آن    15
2-1-3-1)رویکرد بنیادی    17
2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی    21
2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک    21
2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک    21
2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی    22
2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی    25
2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب    29
2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    33
2-1-7-1)نیمه واریانس    33
2-1-7-1-1)مدل میانگین –  نیم واریانس مارکویتز    34
2-1-7-2)نیمه انحراف معیار    37
2-1-7-3)نیم بتا    37
2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR)    38
بخش دوم- پیشینه تحقیق    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    45

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

  • جزوه حقوق تجارت 3

    جزوه حقوق تجارت 3 کلمات کلیدی : جزوه حقوق تجارت 3 رفتن به سایت اصلی جزوه حقوق تجارت 3 اسناد تجاری - برات، سفته ، چک دکتر فخاری 83 صفحه pdf منظم و با فهرست مناسب مطالعه و آمادگی امتحان

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد زناشویی 47 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد زناشویی 47 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تعهد زناشویی مبانی نظری تعهد زناشویی پیشینه تحقیق تعهد زناشویی پیشینه داخلی تعهد زناشویی پیشینه خارجی تعهد زناشویی پیشینه پژوهش تعهد زناشویی پیشینه نظری…

  • پاورپوینت حسابداری صنعتی 3

    پاورپوینت حسابداری صنعتی 3 پاورپوینت حسابداری صنعتی 3 تالیف دکتر محمود عربی نسرین فریور رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حسابداری صنعتی 3 تالیف دکتر محمود عربی - نسرین فریور تعداد 180 اسلاید مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و مرور سریع (جمعبندی…

  • فصل دوم پایان نامه پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی

    فصل دوم پایان نامه پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی کلمات کلیدی : پایان نامه داده کاوی پایان نامه داده کاوی ارشد خرید پایان نامه داده کاوی پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی پایان نامه در مورد data…

  • ارزیابی علل تاثیرگذار بر اشتغال جوانان در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات

    ارزیابی علل تاثیرگذار بر اشتغال جوانان در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات اشتغال جوانان اشتغال زایی جوانان دانلود پایان نامه اشتغال جوانان عوامل بیکاری در ایران بازار کار و اشتغال ایران علل تاثیرگذار بر اشتغال جوانان دانلود پایان نامه رشته…

  • اهمیت ریسك و انواع آن در امور بانكی و سرمایه‌گذاری

    اهمیت ریسك و انواع آن در امور بانكی و سرمایه‌گذاری ریسك ریسك اعتباری مدیریت ریسك ریسك و بانكداری اسلامی اهمیت ریسك و انواع آن در امور بانكی و سرمایه‌گذاری سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در…

  • جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی

    جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی رفتن به سایت اصلی جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی شامل 34 صفحه pdf مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

  • مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392

    مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 فساد اداری و اقتصادی فساد اداری و اقتصادی در ایران مفاسد اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران جرایم اقتصادی در قانون مجازات جدید…

  • پروپوزال بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK

    پروپوزال بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه طراحی سیستم مدیریت پروژه با PMBOK مدیریت پروژه در سازمانها با استاندارد PMBOK پروپوزال پیاده سازی استاندارد PMBOK در سازمانها مدیریت پروژه های…

  • پایان نامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه

    پایان نامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه کلمات کلیدی : خودکارآمدی کارآفرینانه قصد کارآفرینی دانشجویان تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی پایان نامه خودکارآمدی کارآفرینانه پایان نامه قصد کارآفرینی دانشجویان تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر…

  • قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب آن

    قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب آن قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی تحقیق در مورد قاچاق قاچاق انسان در حقوق بین الملل پایان نامه قاچاق انسان قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان قاچاق انسان در پروتکل الحاقی…

  • پاورپوینت رویکردهای قدیمی و نو توسعه

    پاورپوینت رویکردهای قدیمی و نو توسعه کلمات کلیدی : پاورپوینت رویکردهای قدیمی و نو توسعه رویکردهای قدیمی و نو توسعه تحقیق رویکردهای قدیمی و نو توسعه تقسیم بندی کلی رویکردهای توسعه رویکرد نوسازی پنج الگوی کاربردی نوسازي الگوی نوسازی اقتصادی…

  • جزوه آناتومی استاد مربوطی

    جزوه آناتومی استاد مربوطی جزوه آناتومی استاد مربوطی رفتن به سایت اصلی جزوه آناتومی استاد مربوطی پاورپوینت 13 جلسه تشکیل کلاس در طول ترم مناسب جمع بندی و مطالعه ایام امتحانات مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان   شامل مباحث زیر…

  • طراحی و پیاده سازی مدلی برای تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

    طراحی و پیاده سازی مدلی برای تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری مدلی برای تشخیص بدافزار در رایانش ابری ردیابی بدافزار در رایانش ابری شناسایی بدافزار در رایانش ابری تحقیق در مورد رایانش ابری رایانش ابری مقاله مقاله…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب 50 صفحه

    دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب 50 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب مبانی نظری اختلال اضطراب پیشینه تحقیق اختلال اضطراب پیشینه داخلی اختلال اضطراب پیشینه خارجی اختلال اضطراب پیشینه پژوهش اختلال اضطراب پیشینه…

  • پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک BSC

    پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک BSC شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری پرسشنامه شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری ها پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریت شهری پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارت امتیازی…

  • بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و روش اکسترودر کردن این مواد

    بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و روش اکسترودر کردن این مواد دانلود پایان نامه مواد پلیمری شناسایی مواد پلیمری آماده سازی مواد پلیمری روش اکسترودر کردن مواد پلیمری بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و…

  • جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

    جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی رفتن به سایت اصلی جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی   بخش اول:  مهمترین آرایه های ادبی…

  • بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم یافته در کانال های با محوشدگی چندمسیری

    بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم یافته در کانال های با محوشدگی چندمسیری کدگذاری کانال اطلاعات حالت کانال محوشدگی چندمسیری مدولاسیون فضایی تعمیم یافته کانال های با محوشدگی چندمسیری سیستم های چندورودی چندخروجی بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم یافته در کانال…

  • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری عملکرد شغلی

    فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری عملکرد شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عملکرد شغلی مبانی نظری عملکرد شغلی پیشینه تحقیق عملکرد شغلی پیشینه داخلی عملکرد شغلی پیشینه خارجی عملکرد شغلی پیشینه پژوهش عملکرد شغلی پیشینه نظری عملکرد…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی سرمایه اجتماعی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی سرمایه اجتماعی مبانی نظری سرمایه اجتماعی دانلود مبانی نظری سرمایه اجتماعی پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی ادبیات نظری سرمایه اجتماعی فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی ادبیات و…

  • مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

    مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی ابهام در معامله رفع ابهام از مورد معامله مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله جهل نسبت به مورد معامله شرایط عوضین در عقد بیع شرایط…

  • پاورپوینت استراتژی برند

    پاورپوینت استراتژی برند کلمات کلیدی : پاورپوینت استراتژی برند استراتژی برند تحقیق استراتژی برند مقاله استراتژی برند بررسی استراتژی برند تحلیل استراتژی برند تعریف برند اهمیت برند ارزش مالي نام تجاري استراتژي نام تجاري چرخه برنامه ریزی استراتژیک استراتژی کسب…

  • ضوابط و استانداردهای معماری مربوط به پاركینگها

    ضوابط و استانداردهای معماری مربوط به پاركینگها معماری پاركینگ طراحی پاركینگ ضوابط معماری پاركینگ طراحی معماری پاركینگ استانداردهای معماری پاركینگ دانلود پروژه طراحی پاركینگ دانلود پروژه معماری پاركینگ ضوابط و استانداردهای معماری مربوط به پاركینگها رفتن به سایت اصلی دانلود…

  • پرسشنامه بررسی تاثیر قیمت شناسی مصرف کنندگان و ابعاد مختلف آن بر میزان لذت بخشی خرید

    پرسشنامه بررسی تاثیر قیمت شناسی مصرف کنندگان و ابعاد مختلف آن بر میزان لذت بخشی خرید پرسشنامه قیمت شناسی مصرف کنندگان پرسشنامه ابعاد مختلف قیمت شناسی پرسشنامه ابعاد مختلف قیمت شناسی مصرف کنندگان پرسشنامه میزان لذت بخشی خرید رفتن به…