ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

کلمات کلیدی :

تعاریف ریسک
انواع ریسک
نگرش های نظری ریسک
شاخص های اندازه گیری ریسک
الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی
پایان نامه ریسک مطلوب و نامطلوب
تئوری های مدرن و فرامدرن پرتفوی
شکل گیری مفهوم ریسک نامطلوب و مطلوب

رفتن به سایت اصلی

هدف از این تحقیق پایان نامه ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها می باشد.

 

 

   زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.

 

 

   هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد. ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسک عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی  ناشی از دارایی می داند. بنابر این با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه وبعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.
   در یک تعریف کلی می توان چنین بیان داشت که « نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند». به عبارت دیگر، هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری ریسک    8
2-1-1)بازده    8
2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    11
تعاریف ریسک(بقایی،1380)    14
2-1-3)ریسک وانواع آن    15
2-1-3-1)رویکرد بنیادی    17
2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی    21
2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک    21
2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک    21
2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی    22
2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی    25
2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب    29
2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    33
2-1-7-1)نیمه واریانس    33
2-1-7-1-1)مدل میانگین –  نیم واریانس مارکویتز    34
2-1-7-2)نیمه انحراف معیار    37
2-1-7-3)نیم بتا    37
2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR)    38

پیشینه تحقیق    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    45

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

  • بهبود پارامترهای سلول خورشیدی فیلم نازک ‏CdS/CdTe‏ به کمک اثر میدان در اتصال پشتی

    بهبود پارامترهای سلول خورشیدی فیلم نازک ‏CdS/CdTe‏ به کمک اثر میدان در اتصال پشتی بازترکیب فیلم نازک ولتاژ مدار باز سلول خورشیدی CdTe CdS ZnTe دانلود مقالات کارشناسی ارشد برق دانلود مقالات برق سیستم همکاری در فروش فایل خرید مقالات…

  • پروپوزال ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان

    پروپوزال ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان کلمات کلیدی : پروپوزال قصد خرید پروپوزال تبلیغات موبایلی قصد خرید مصرف کننده قصد خرید در رفتار مصرف کننده پایان نامه قصد خرید مصرف کنندگان عوامل موثر برای استفاده از تبلیغات…

  • نیرو و تنش برشی

    نیرو و تنش برشی تعریف نیروى برشى تنش برشى و بکارگیری رابطة آن بررسى رفتار اتصالات برشى ساده با پیچ یا پرچ محاسبه تنش كششى ماكزیمم در اتصالات برشى ساده محاسبه تنش لهیدگى در اتصالات برشى ساده به دست آوردن…

  • تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی

    تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استقرار مدیریت دانش مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش پایان نامه استقرار مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی پایان نامه عوامل موثر بر استقرار مدیریت…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش فرهنگی

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش فرهنگی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوش فرهنگی مبانی نظری هوش فرهنگی پیشینه تحقیق هوش فرهنگی پیشینه داخلی هوش فرهنگی پیشینه خارجی هوش فرهنگی پیشینه پژوهش هوش فرهنگی پیشینه نظری هوش فرهنگی…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی داخلی

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی داخلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بازاریابی داخلی مبانی نظری بازاریابی داخلی پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی پیشینه داخلی بازاریابی داخلی پیشینه خارجی بازاریابی داخلی پیشینه پژوهش بازاریابی داخلی پیشینه نظری بازاریابی داخلی…

  • بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن

    بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن قاعده غرر غرر در عرف غرر در قانون منابع قاعده غرر مبانی قاعده غرر دانلود پایان نامه غرر بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به…

  • مقاله رشته روانشناسی با عنوان انگیزش

    مقاله رشته روانشناسی با عنوان انگیزش زمینه‌های تاریخی پیدایش نظریه انگیزش انگیزش Provocation انگیزه‌های هوشیار و ناهوشیار دانلود مقاله رشته روانشناسی با عنوان انگیزش سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام…

  • عملکرد و سبکهای ساختارهای روانی

    عملکرد و سبکهای ساختارهای روانی مکانیسم های دفاعی سبکهای مکانیسم های دفاعیروانی عملکرد و سبکهای ساختارهای روانی دانلود پایان نامه روانکاوی دانلود پایان نامه مکانیسم های روانی دانلود پایان نامه روانشناسی عمومی دانلود پایان نامه رشته روانشناسی عمومی رفتن به…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد درک شده کارکنان

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد درک شده کارکنان مبانی نظری تعهد درک شده کارکنان پیشینه تحقیق تعهد درک شده کارکنان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد درک شده کارکنان پیشینه پژوهش تعهد درک شده کارکنان ادبیات نظری تحقیق تعهد…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی زناشویی

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی زناشویی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی زناشویی مبانی نظری رضایت از زندگی زناشویی پیشینه تحقیق رضایت از زندگی زناشویی پیشینه داخلی رضایت از زندگی زناشویی…

  • فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان

    فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان ابعاد توانمندسازی فرآیند توانمندسازی مدلهای توانمندسازی توانمندسازی کارکنان سازمان فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان دانلود پایان نامه توانمندسازی دانلود…

  • مدیریت پسماند

    مدیریت پسماند پسماند پسماندهای پزشكی بهداشت محیط زیست دانلود مقالات رشته محیط زیست مدیریت پسماند دانلود مقالات محیط زیست خرید مقالات رشته محیط زیست رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته محیط زیست مدیریت پسماند   مقدمه: حفظ بهداشت جامعه…

  • شیمی تشعشع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن

    شیمی تشعشع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن شیمی تششع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن رفتن به سایت اصلی چکیده شیمی تششع نقش مهمی در توسعه انرژی هسته ای مدرن ایفا می­کند. پژوهش پیشگام در علوم هسته ای، برای…

  • شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات

    شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات شناسایی الگوی بازار تخمین هزینه تخمین مخابرات رساله دکترا رساله دكتری رشته علوم اقتصادی شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات ساختار بازار بازار انحصاری…

  • بررسی پول‌شویی الكترونیكی در نظام بانكی به عنوان یكی از جرایم مالی و ارایه چارچوب‌های قانونی مبارزه با آن

    بررسی پول‌شویی الكترونیكی در نظام بانكی به عنوان یكی از جرایم مالی و ارایه چارچوب‌های قانونی مبارزه با آن پول الکترونیکی انتقال سیمی پول‌شویی بانکداری الکترونیک پول‌شویی الكترونیكی سیستمهای یرداخت الکترونیک مبارزه با پول‌شویی دانلود مقاله پول‌شویی رفتن به سایت…

  • تاثیر نقش پرستیژ، اعتبار و تصویر برند با توجه به ریسک و کیفیت درک شده بر روی قصد خرید مجدد مشتریان

    تاثیر نقش پرستیژ، اعتبار و تصویر برند با توجه به ریسک و کیفیت درک شده بر روی قصد خرید مجدد مشتریان کلمات کلیدی : اعتبار برند پرستیژ برند تصویر برند قصد خرید مجدد قصد خرید مجدد مشتریان پایان نامه قصد…

  • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC

    پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC پروژه EPC مدیریت پروژه استاندارد PMBOK حوزه های مدیریت پروژه نمودار گردش کار طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC دانلود…

  • پروپوزال عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

    پروپوزال عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها بهره وری سازمان عوامل موثر بر بهره وری سازمان اولویت عوامل موثر بر بهره وری سازمان نقش رهبری در بهره وری سازمان نقش سازماندهی در بهره وری سازمان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی 2

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی 2 مبانی نظری عدالت سازمانی ادبیات نظری عدالت سازمانی چارچوب نظری عدالت سازمانی فصل دوم پایان نامه عدالت سازمانی دانلود مبانی نظری عدالت سازمانی پیشینه عدالت سازمانی پیشینه تحقیق عدالت سازمانی پیشینه داخلی…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های فراشناخت 51 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های فراشناخت 51 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مولفه های فراشناخت مبانی نظری مولفه های فراشناخت پیشینه تحقیق مولفه های فراشناخت پیشینه داخلی مولفه های فراشناخت پیشینه خارجی مولفه های فراشناخت…

  • پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

    پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی پروپوزال مدیریت دانش پروپوزال میزان کارآفرینی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر كارآفرینی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران پروپوزال رابطه مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران پیاده سازی مدیریت دانش در باشگاه های…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق عاطفی 26 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق عاطفی 26 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه طلاق عاطفی پیشینه تحقیق در مورد طلاق عاطفی مبانی نظری طلاق عاطفی پیشینه تحقیق طلاق عاطفی پیشینه داخلی طلاق عاطفی پیشینه خارجی طلاق عاطفی…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش مبانی نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش دانلود مبانی نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش پیشینه تحقیق عوامل موفقیت مدیریت دانش ادبیات نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش فصل دوم پایان…

  • پاورپوینت زندگینامه كامران ديبا و تحلیل شهرك شوشتر نو

    پاورپوینت زندگینامه كامران ديبا و تحلیل شهرك شوشتر نو پاورپوینت زندگینامه كامران ديبا و تحلیل شهرك شوشتر نو پاورپوینت تحلیل شهرك شوشتر نو شهرك شوشتر نو مقاله تحلیل شهرك شوشتر نو تحقیق شهرك شوشتر نو پیشینه ی تاریخی شهرك شوشتر…